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Solución:
En Visual Studio Code versión 1.0, ahora puede seleccionar columnas manteniendo presionada Cambio+alternativa, luego haga clic y arrastre con el mouse. Esto también se puede hacer usando solo el teclado manteniendo presionado Control+Cambio+alternativa y luego usando la flecha keys.
En la última versión de vscode – 1.45.1, puede lograr lo mismo al Cambio+alternativa en sí mismo (verificado en mayo de 2020)
En macOS:
Cambio+Opción y ratón, o
Cambio+Opción+Comando y flecha keys
Acabo de publicar una extensión para Visual Studio Code que convierte una selección de varias líneas en una selección de columnas. Imita a TextMate Alternar selección de columna comando y sirve como un enfoque alternativo a Visual Studio Code dominioopcióncambio + flecha keys con el que encuentro más natural trabajar.