Si encuentras alguna parte que no comprendes puedes dejarnos un comentario y trataremos de ayudarte lo más rápido posible.
Solución:
Tengo el mismo problema, @Alan dio la solución correcta pero de manera difícil. Aquí hay pasos sencillos para resolver el problema, ya que estoy en mac osx, dando pasos para lo mismo.
Ameys-Mac-mini:~ amey$ python --version
Python 2.7.2
Ameys-Mac-mini:~ amey$ cd /Library/Python/2.7/site-packages/
Ameys-Mac-mini:site-packages amey$ brew install gcc
Ameys-Mac-mini:site-packages amey$ sudo pip install -t . numpy scipy scikit-learn
¡Gracias amigos (ver el hilo de comentarios debajo de la pregunta)! Resulta que tengo dos versiones de Python en el árbol de directorios /Library/Frameworks/Python.framework de mi Mac: 2.7 (viene con OSX) y 7.3 (instalado por EPD Free).
Resulta pip puse scikit-learn en 2.7 cuando realmente lo quería en 7.3.
Cambiar directorios a paquetes de sitio bajo la versión deseada de Python e invocar pip install -t . package-name basta con instalar el nombre del paquete en la versión deseada de Python.
En mi caso, mi extensión de python se ha instalado todo en
/Library/Python/2.7/site-packages/
Después de usar el comando dado por el sitio oficial
pip install -U numpy scipy scikit-learn
el paquete scikit-learn estaba realmente instalado en mi
/usr/local/lib/python2.7/site-packages
Así que copié todos los paquetes en segundo lugar en el primer directorio, luego puedo importar el paquete sklearn.