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Solución:
He leído el periódico, pero nunca usé el enfoque.
“Optimización global eficiente de costosas funciones de caja negra” por: Donald R. Jones, Matthias Schonlau, William J. Welch
PDF disponible desde una de las páginas de un autor.
No lo ha dicho explícitamente, pero parece que las evaluaciones de su función también pueden ser ruidosas porque el valor de la función es el resultado de una simulación de Monte Carlo que incorpora números aleatorios. Si ese es el caso, entonces definitivamente querrá ver el modelado de superficie de respuesta, ya que los métodos que intentan aproximar derivadas por diferenciación finita no funcionan en esta situación e incluso los métodos de búsqueda de patrones como Nelder-Mead pueden ser fácilmente engañados por una mala evaluación de función. .