Solución:
En 2020, ahora se puede pip install mplfinance
Lo que le indica esta advertencia es que el módulo de finanzas se eliminará en algún momento.
Por el momento, no necesita preocuparse por esta advertencia. Solo le afectará cuando actualice a una versión 2.2 de matplotlib que aún no se ha lanzado, en cuyo caso deberá cambiar sus importaciones.
Si ya quiere ser compatible con futuras versiones ahora, puede descargar el mpl_finance módulo de https://github.com/matplotlib/mpl_finance.
Después de haber descargado los archivos, puede instalar de la forma habitual,
python setup.py install
Alternativamente, puede intentar instalar a través de pip,
pip install https://github.com/matplotlib/mpl_finance/archive/master.zip
La razón de esto es que la gente de matplotlib quiere mantener su código limpio y no mantener un paquete lateral especializado como este en el código principal. Probablemente tampoco quieran mantener el paquete y gastar recursos en él, que se pueden utilizar mejor en el desarrollo principal.
Ya que mpl_finace no está en pip ahora, también puede usar el siguiente comando para instalar mpl_finance por pip:
pip install https://github.com/matplotlib/mpl_finance/archive/master.zip