Solución:
En SQL Server Management Studio, active el modo SQLCMD desde el menú Consulta. Luego, en la parte superior de su secuencia de comandos, escriba el comando a continuación
:Connect server_name[instance_name] [-l timeout] [-U user_name [-P password]
Si se conecta a varios servidores, asegúrese de insertar GO entre conexiones; de lo contrario, su T-SQL no se ejecutará en el servidor que está pensando que lo hará.
Además, asegúrese de que cuando escriba la consulta que involucre al servidor vinculado, incluya corchetes como este:
SELECT * FROM [LinkedServer].[RemoteDatabase].[User].[Table]
Descubrí que al menos en 2000/2005 el [] los corchetes son necesarios, al menos alrededor del nombre del servidor.
Actualización: para conectarse a otro servidor SQL y ejecutar declaraciones SQL, debe usar la utilidad sqlcmd. Normalmente, esto se hace en un archivo por lotes. Puede combinar esto con xmp_cmdshell si desea ejecutarlo dentro de Management Studio.
una forma es configurar un servidor vinculado. luego puede agregar el servidor vinculado y el nombre de la base de datos al nombre de la tabla. (seleccione * de linkedserver.database.dbo.TableName)
USE master
GO
EXEC sp_addlinkedserver
'SEATTLESales',
N'SQL Server'
GO