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Solución:
statsmodels no tiene una prueba de cointegración de Johansen. Y tampoco lo he visto nunca en ningún otro paquete de python.
statsmodels tiene VAR y VAR estructural, pero aún no tiene VECM (modelos de corrección de errores vectoriales).
actualizar:
Como mencionó Wes, ahora hay una solicitud de incorporación de cambios para la prueba de cointegración de Johansen para modelos estadísticos. Traduje la versión de matlab en la caja de herramientas de econometría espacial de LeSage y escribí un conjunto de pruebas para verificar que obtenemos los mismos resultados. Debería estar disponible en la próxima versión de statsmodels.
actualización 2:
La prueba de cointegración coint_johansen se incluyó en statsmodels 0.9.0 junto con los modelos de corrección de errores vectoriales VECM. (ver también la tercera respuesta)
Esto ahora está implementado en los modelos de estadísticas de Python:
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)
Para obtener una descripción completa de las entradas/resultados, consulte la documentación.
Consulte http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453
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