matplotlib: barras de color y sus etiquetas de texto

Solución:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.colors import ListedColormap

#discrete color scheme
cMap = ListedColormap(['white', 'green', 'blue','red'])

#data
np.random.seed(42)
data = np.random.rand(4, 4)
fig, ax = plt.subplots()
heatmap = ax.pcolor(data, cmap=cMap)

#legend
cbar = plt.colorbar(heatmap)

cbar.ax.get_yaxis().set_ticks([])
for j, lab in enumerate(['$0$','$1$','$2$','$>3$']):
    cbar.ax.text(.5, (2 * j + 1) / 8.0, lab, ha="center", va="center")
cbar.ax.get_yaxis().labelpad = 15
cbar.ax.set_ylabel('# of contacts', rotation=270)


# put the major ticks at the middle of each cell
ax.set_xticks(np.arange(data.shape[1]) + 0.5, minor=False)
ax.set_yticks(np.arange(data.shape[0]) + 0.5, minor=False)
ax.invert_yaxis()

#labels
column_labels = list('ABCD')
row_labels = list('WXYZ')
ax.set_xticklabels(column_labels, minor=False)
ax.set_yticklabels(row_labels, minor=False)

plt.show()

Estabas muy cerca. Una vez que tenga una referencia al eje de la barra de color, puede hacer lo que quiera, incluso poner etiquetas de texto en el medio. Es posible que desee jugar con el formato para hacerlo más visible.

Para agregar a la respuesta de Tacaswell, el colorbar() la función tiene un opcional cax entrada que puede utilizar para pasar un eje en el que se debe dibujar la barra de colores. Si está usando esa entrada, puede establecer directamente una etiqueta usando ese eje.

import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable

fig, ax = plt.subplots()
heatmap = ax.imshow(data)
divider = make_axes_locatable(ax)
cax = divider.append_axes('bottom', size="10%", pad=0.6)
cb = fig.colorbar(heatmap, cax=cax, orientation='horizontal')

cax.set_xlabel('data label')  # cax == cb.ax

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