Esta es la respuesta más completa que te podemos dar, pero obsérvala detenidamente y valora si se adapta a tu trabajo.
Solución:
Este es solo un mensaje de depuración. Puede desactivarlo haciendo clic derecho en la ventana de salida y desmarcando Thread Exit Messages.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bs4c1wda.aspx
Además de programar desde su aplicación, el Producción ventana puede mostrar la información sobre:
Módulos que el depurador ha cargado o descargado.
Excepciones que se lanzan.
Procesos que salen.
Hilos que salen.
Bueno, una aplicación puede tener muchos subprocesos ejecutándose en paralelo. Algunos son ejecutados por usted, el codificador, algunos son ejecutados por clases de marco (especialmente si se encuentra en un entorno GUI).
Cuando un hilo ha terminado su tarea, sale y deja de existir. No hay nada alarmante en esto y no debería importarle.
Para completar la respuesta aceptada de BlueM, puede desactivarla aquí:
Herramientas > Opciones > Depuración > Configuración general de salida > Mensajes de salida de subproceso: Desactivado
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