Basta ya de indagar en otras páginas ya que llegaste al sitio exacto, tenemos la respuesta que quieres hallar y sin complicarte.
Solución:
Puede crear un instalador que instale el JDK y la aplicación. Convierta la aplicación en un exe usando algo como Launch4j y, para un ejecutable de Mac, siga este tutorial de Oracle: Empaquetado de una aplicación Java para su distribución en una Mac y, por último: para Linux
Minecraft usa este método y, en cuanto a eso, no conozco otra forma.
Si desea crear una aplicación portátil, “haga que se ejecute una vez en cualquier lugar”, le sugiero que pruebe un lenguaje de programación diferente como C#, que también requiere .NET Runtime pero está integrado en los sistemas Windows, mientras que Java debe instalarse manualmente.
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