¿Cómo crear un archivo .pyd?

Solución:

Tienes que ejecutar un setup.py archivo en una terminal. Este es un ejemplo que usa numpy

try:
    from setuptools import setup
    from setuptools import Extension
except ImportError:
    from distutils.core import setup
    from distutils.extension import Extension

from Cython.Distutils import build_ext
import numpy as np

ext_modules = [Extension("my_code_cython",["my_code_cython.pyx"]),
               Extension("another_code_cython",["another_code_cython.pyx"])]

setup(
    name="Generic model class",
    cmdclass = {'build_ext': build_ext},
    include_dirs = [np.get_include()],
    ext_modules = ext_modules)

En la terminal (cmd en Windows) tienes que ejecutar el comando

python setup.py build_ext --inplace

Es importante que supongo que ha instalado el compilador (Microsoft Visual C ++ Compiler Package para Python 2.7, por ejemplo). Puede encontrar más información en https://github.com/cython/cython/wiki/CythonExtensionsOnWindows

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